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第520章海神困局(第1/2页)
距公开验证还有八天，赵北办公室的屏幕一早全亮，美元指数从101点7继续下探，盘中跌破101点2，午后又碰到100点8，六层仓位的浮盈数字跟着一格一格往上跳。
美联储鸽派信号还在发酵，市场开始押注更早的降息周期，亚洲货币全线反弹，CNH远期，泰铢掉期，印尼盾掉期，韩元远期，印度卢比远期五个窗口全部飘红。
赵北把盒饭推到一边，手指在键盘上敲了几下，海神资本监控页跳出来，亚洲宏观策略部估算浮亏从40亿美元一路扩大，到午盘已经越过80亿美元。
屏幕右侧，海神AI交易模型的风险提示亮成红色，建议动作一栏写着，降低美元多头和亚洲货币空头敞口，立即削减场外衍生品风险。
赵北看着那行字，眉尾抬了一下：“他的AI在叫他跑了”。
下一栏很快刷新，三家华尔街投行同步发出追加保证金通知，海神名义敞口反而增加，新增场外协议对应名义本金200亿美元。
赵北把椅子往前挪，调出海神过去几个月的交易结构，美元指数看涨期权，CNH远期空头，泰铢和印尼盾掉期组合，三家投行分别挂在不同层级，协议下方还有自动追保和自动建立对冲头寸的附加条款。
几份合同摘要拼在一起，图形很快露出全貌，海神把美元强势当成主线，设计了连续加码结构，一旦浮亏跨过阈值，投行就能按协议要求追保，并用海神名义建立新的空头组合来维持风险敞口。
赵北盯着那张结构图，敲下几个字，自动追保，自动加仓，主动平仓受限。
他把三天前马库斯·肖内部会议摘要拖到旁边，里面有一句原话，市场送来的加仓机会。
赵北看着那句话，又看了一眼新增200亿美元敞口：“这哪叫机会，这是把自己绑上去了”。
伦敦交易员的加密电话在桌面上亮起，赵北接通后打开录音备份，电话那端报出三家投行的资金流向，花旗，摩根，德银，场外协议全触发，新增敞口全部来自自动条款。
交易员说：“赵总，确认了，海神这200亿美元名义敞口不是手动建仓，是协议自动触发，三家投行都启动提前终止条款里的附加项，海神现在减仓空间很窄”。
赵北把通话要点敲进备忘录：“他们还能主动砍吗”。
交易员回：“能砍一部分，代价很高，等于承认结构断裂，投行会同步重估抵押品”。
赵北看着海神浮亏曲线上，曲线还在向下：“明白，继续盯三家投行的保证金通知”。
电话挂断后，赵北立刻拨给陈启。
陈启办公室里，白板上已经更新了公开验证倒计时7天，美元指数100点8，赵北六层仓位运行中三行字。
赵北开口很快：“海神被自己的协议扣住了，浮亏80亿，新增200亿美元名义敞口全是自动触发，三家投行同时启动附加条款，马库斯·肖现在想退也要付很高代价”。
陈启把电话按成免提，视线落在美元指数曲线：“协议结构发我”。
赵北把图传过去：“他设计的是连续加码结构，美元越强，他赚得越快，美元一转向，追保条款和新增敞口会一起咬回来”。
陈启看完那张结构图，拿起红笔在白板上海神资本旁边画了一个闭环：“他赌错了，被自己设计的交易结构扣在错误方向上”。
（本章未完，请点击下一页继续阅读）第520章海神困局(第2/2页)
赵北的语速慢了一点：“美元还会跌到哪”。
陈启打开系统界面，预判框重新刷新。
【预测：美元指数将在未来7至10个交易日触及98点5至99点0区间】。
陈启关掉界面，只把数字说出口：“98点5”。
电话那端停了一下。
赵北再开口时，话少了很多：“那他活不了了”。
陈启看着白板上的98点5，把这个数字写在美元指数100点8下面：“等他自己割自己，快了”。
赵北挂断电话后，重新坐回屏幕前，六层仓位的浮盈还在跳，海神浮亏，美元指数每往下走一点，海神的保证金压力就多一层。
他打开内部频道：“所有人注意，今天起不主动加大敞口，只盯海神三家投行流向，场外提前终止条款，任何变动十分钟内报”。
交易员们逐个回复，香港收到，新加坡收到，伦敦收到。
赵北把“第七层”文件打开，里面有陈启说的那句话，第七层不用建，等他们自己割自己的时候，就是第七层。
他在下面补了一行，海神浮亏80亿，新增敞口200亿，美元目标98点5，等待追加保证金链条断裂。
宋雅琴的消息在这时弹出来：“赵总，你仓位规模我看到了，这次不用交草稿，我直接帮你建了独立风控模型，每天自动跑压力测试，异常会提前半小时提醒”。
赵北看着那行“这次不用交草稿”，笑了一下，回她：“宋总，这是你这些年对我最温柔的一次”。
宋雅琴回得很快：“报表还是要补”。
赵北：“我就知道”。
独立风控模型很快接入赵北的交易屏，最大回撤，保证金占用，跨品种相关性，海神反向挤兑风险，四个指标分列在屏幕下方，宋雅琴甚至给每个指标都加了阈值颜色。
赵北看着那套风控栏，手指在桌面上点了点，没再吐槽。
下午，CNBC重新播出马库斯·肖片段，主持人问海神是否会调整亚洲货币空头，马库斯·肖仍然说，亚洲经济基本面尚未变化，美元短期回落会强化中期机会。
赵北把采访放在副屏，旁边就是海神新增200亿美元敞口的经纪商流向。
他把截图发给陈启，附了一句：“嘴上说中期机会，协议里已经开始抽血”。
陈启回：“你继续看咯”。
傍晚，美元指数在100点8附近徘徊，市场评论开始把目标看向100点整数关，亚洲货币反弹进入第二轮，CNH远期和泰铢掉期的成交开始放量。
赵北让交易员把所有仓位重新核对一遍，香港第一层，正常，新加坡第二层，正常，伦敦第三层，正常，韩元和卢比远期，正常，跨品种对冲层，正常。
他把六行状态复制到汇总表，发给陈启和宋雅琴。
宋雅琴回：“资金安全垫足够，压力测试已跑至美元98点5情景，组合仍有余量”。
赵北看着“美元98点5情景”几个字：“宋总，还是你厉害”。
陈启办公室里，白板上的数字又加了一行。
海神浮亏，80亿美元加。
新增名义敞口，200亿美元。
美元目标，98点5。